編輯導(dǎo)語：授信額度管理參照不同的量化指標(biāo)有很多不同的方法，那么，授信額度與貸款額度指的是什么？用戶貸款周期額度管理該用何種策略和模型？本文作者采用行為分?jǐn)?shù)與授信賬戶平均余額的方法，建議各位讀者需要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景，選擇最適合的額度管理策略。

一、授信額度與貸款額度

授信額度是指金融機(jī)構(gòu)能夠?yàn)榻杩钊颂峁┑淖畲筚J款金額，貸款額度一般是指借款人在金融機(jī)構(gòu)給予的最大貸款金額范圍內(nèi)，實(shí)際借貸的金額。

授信額度和貸款額度的主要區(qū)別是授信額度屬于意向額度，而貸款額度是實(shí)際取現(xiàn)額度，授信額度會(huì)始終大于等于貸款額度。只有借款人的授信額度增加，他的貸款額度才可以增加，否則最大的貸款額度就是授信額度。

從金融信貸產(chǎn)品角度來看，一般消費(fèi)分期類的信貸產(chǎn)品授信額度等同于貸款額度，實(shí)際上往往也只講貸款額度。對(duì)于信用卡分期及循環(huán)現(xiàn)金貸產(chǎn)品，才會(huì)真正區(qū)分授信額度與貸款額度。二者在風(fēng)控策略流程中也會(huì)體現(xiàn)出差異化。

二、用戶貸款周期額度管理

用戶貸款周期額度管理依托借款人的貸款生命周期，大致分為：產(chǎn)品初始額度、授信初始額度、額度適應(yīng)性調(diào)整、終止額度。

1. 產(chǎn)品初始額度

對(duì)于沒有任何客戶信息的情況下，一般對(duì)于不同信貸產(chǎn)品都會(huì)與之對(duì)應(yīng)一個(gè)初始額度范圍，比如農(nóng)機(jī)貸的授信額度范圍上線30萬，產(chǎn)品初始額度的設(shè)定一般是金融公司政策性決定。

2. 授信初始額度

對(duì)于一個(gè)新增借款申請(qǐng)人，金融機(jī)構(gòu)會(huì)根據(jù)一些授信考核指標(biāo)生成授信初始額度矩陣，綜合給定一個(gè)初始授信額度。

額度矩陣?yán)斫馄饋硪埠芎?jiǎn)單，就是選取合適的指標(biāo)區(qū)分客群來授予額度。

一般金融機(jī)構(gòu)授信考量的指標(biāo)類別有：風(fēng)險(xiǎn)型指標(biāo)、還款能力型指標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)型指標(biāo)，其中競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)型指標(biāo)是指同業(yè)之間因?yàn)轭~度競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致客戶流失的風(fēng)險(xiǎn)。

舉個(gè)例子：A金融公司給予客戶的授信額度在8000元，B公司在設(shè)計(jì)同類型金融產(chǎn)品額度的時(shí)候，最少也要保證在8000元以上，才不會(huì)發(fā)生因?yàn)榭蛻暨x擇較高額度的信貸產(chǎn)品而對(duì)B公司造成客戶流失。

對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，在國外如美國的第三方數(shù)據(jù)公司會(huì)有統(tǒng)計(jì)分析，并以API接口的方式統(tǒng)一輸出。

在設(shè)計(jì)授信初始額度矩陣的時(shí)候，通?？梢苑譃橐韵氯剑?/p>

1. 確定客群額度范圍：通過分析產(chǎn)品想要針對(duì)的客群，從而找到一個(gè)適當(dāng)?shù)念~度范圍。比如說農(nóng)戶貸款額度在3000到1萬之間；城鎮(zhèn)職工的貸款額度在5000到5萬之間；
2. 確定額度授予考核指標(biāo)：選擇一個(gè)或多個(gè)授信考核指標(biāo)，如上面所講的風(fēng)險(xiǎn)型指標(biāo)、還款能力型指標(biāo)等；
3. 組合額度矩陣。

以收入為單一指標(biāo)進(jìn)行額度授予，首先可以劃定該產(chǎn)品客群的額度區(qū)間（例如額度為3000-10000的農(nóng)戶貸款），即可用一些收入指標(biāo)分配額度給客戶。

舉例說明：對(duì)于低收入客戶授予3000額度，中收入客戶授予5000額度，高收入客戶授予1萬額度。同樣，對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶授予3000額度，中風(fēng)險(xiǎn)客戶授予5000額度，低風(fēng)險(xiǎn)客戶授予1萬額度。

最初的額度管理矩陣就產(chǎn)生了。

3. 額度適應(yīng)性調(diào)整

在客戶開始使用授信額度之后，金融機(jī)構(gòu)開始獲得貸中客戶行為數(shù)據(jù)，相應(yīng)的行為評(píng)分分?jǐn)?shù)隨即產(chǎn)生，進(jìn)而可以對(duì)授信額度進(jìn)行適度性調(diào)整，比如升額、降額等。

行為分?jǐn)?shù)用來描述現(xiàn)有借款人在未來一個(gè)特定時(shí)間內(nèi)（比如12個(gè)月）的違約概率。與申請(qǐng)分?jǐn)?shù)類似，行為分?jǐn)?shù)測(cè)量了違約概率；但不同的是，它不要求立即對(duì)借款人做出某種決定，尤其是對(duì)于非循環(huán)信用客戶。

如果借款人的行為分?jǐn)?shù)降低，但他仍能按照條款繼續(xù)還款，那么銀行或金融機(jī)構(gòu)也不能取消已放出的貸款。但如果該借款人想進(jìn)一步貸更多的款或申請(qǐng)?zhí)犷~，銀行就有機(jī)會(huì)利用行為分?jǐn)?shù)來決定下一個(gè)申請(qǐng)的結(jié)果。

在循環(huán)信用貸款中，比如循環(huán)現(xiàn)金貸，金融機(jī)構(gòu)可以適時(shí)根據(jù)行為分?jǐn)?shù)調(diào)整客戶的額度。

其實(shí)，即便內(nèi)部“影子”額度已經(jīng)降低，金融機(jī)構(gòu)也不愿意降低客戶的信用額度，以免客戶不滿意而流失。如果實(shí)在要調(diào)低信用額度，也不要大幅降低。

給定當(dāng)前的貸款水平和信用額度，一個(gè)高的信用評(píng)分意味著借款人的違約概率較低，但不意味著額度大幅增加后他的違約概率依然較低。

借款人的行為分?jǐn)?shù)每個(gè)月都在發(fā)生變化，也許在當(dāng)下看來，提升信用額度的決策有根據(jù)，但在未來是否合理還得看之后的違約風(fēng)險(xiǎn)變化。

所以，設(shè)置合理的信用額度，對(duì)借款人行為分?jǐn)?shù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)估計(jì)至關(guān)重要。

在客戶不斷使用授信額度的過程中，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)矩陣和風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)矩陣?yán)锏淖顑?yōu)額度模型，進(jìn)行科學(xué)的客戶授信動(dòng)態(tài)管理，是整個(gè)用戶貸款周期額度管理里最重要的一部分。

仍以循環(huán)信用貸款產(chǎn)品為例，接下來我將為讀者朋友們講解風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)矩陣和最優(yōu)額度模型。對(duì)于循環(huán)信用貸款產(chǎn)品在進(jìn)行授信額度調(diào)整階段，同時(shí)考慮風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)是最優(yōu)策略。

1）風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)矩陣

風(fēng)險(xiǎn)的量化指標(biāo)可以是行為分?jǐn)?shù)，回報(bào)的量化指標(biāo)可以是現(xiàn)金賬戶的平均余額。

風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)矩陣可以設(shè)計(jì)如下：

上圖示例1代表的策略是：行為分?jǐn)?shù)越高（違約風(fēng)險(xiǎn)越低），透支就可以越多；同樣平均余額越大，潛在利潤(rùn)也越大，透支也就可以越多。

風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)矩陣和授信初始額度矩陣一樣，風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)的劃分都比較主觀，分割點(diǎn)有時(shí)也比較隨意，為了提現(xiàn)“損失最小收益最大化”，就需要運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)矩陣?yán)锏淖顑?yōu)額度模型。

2）最優(yōu)額度模型

我們可以用模型來決定對(duì)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)矩陣?yán)锩總€(gè)單元代表的某類借款人采取怎樣的調(diào)額策略，同時(shí)也能滿足整體貸款組合的要求。

最優(yōu)額度模型的目標(biāo)值是選擇最優(yōu)授信額度Lii使得貸款組合期望利潤(rùn)（回報(bào)減去損失）最大。

最優(yōu)額度模型涉及到非線性規(guī)劃問題，簡(jiǎn)單起見，我以一個(gè)模擬例子為讀者朋友們深入淺出的解釋如何計(jì)算出每個(gè)類型借款人的最優(yōu)授信額度。

案例：假設(shè)一個(gè)循環(huán)信用貸款有1000個(gè)授信使用客戶，通過行為分?jǐn)?shù)分成兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)概率組（p1_good=0.95 和 p2_good=0.05)，按照授信賬戶平均余額分為兩個(gè)回報(bào)水平組（b1=500 和b2=1000）。

對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)組有如下分布：

上圖示例2，風(fēng)險(xiǎn)組每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)水平的授信額度是A1=1500000，A2=210000，這表明最危險(xiǎn)組（P2=0.05）的授信額度不超過210000，整體組合的授信額度不超過1710000。

假設(shè)預(yù)期損失D不超過70000，風(fēng)險(xiǎn)水平組1的信用額度至少是平均余額的1.5倍（即750和1500），風(fēng)險(xiǎn)水平組2的信用額度至少是平均余額的1.25倍（625和1250）。

可以得到如下線性規(guī)劃：

Max 14*L11+42*L12+21.6*L21+32.4*L22+261300

s.t. 200*L11+600*L12<=1500000

80*L21+120*L22<=210000

5*L11+15*L12+7.2*L21+10.8*L22+19100<=70000

L11>=750,L12>=1500,L21>=625,L22>=1250

想必大多數(shù)讀者朋友們不明白線性規(guī)則的計(jì)算公式怎么得出，我以“5*L11+15*L12+7.2*L21+10.8*L22+19100<=70000”為例，詳細(xì)拆分給大家展示。

案例假設(shè)預(yù)期損失D不超過70000，線性損失函數(shù)是Loss=b+a*（Loss-b），進(jìn)一步推導(dǎo)出：N*(1-P)*a*L+N*(1-P)*(1-a)*b=Loss。

其中a為信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換因子，b為某類借款人的授信賬戶平均余額。

其實(shí)Loss的計(jì)算不難理解，主要包括兩部分：因信用額度違約而造成的損失和授信賬戶平均余額未使用而造成的損失。

代入上圖示例2得出N11=200的客戶預(yù)期損失D11，D11=200*(1-0.95)*L11+200*(1-0.95)*(1-0.5)*500。

將D11、D12、D21、D22相加，最終得出D= 5*L11+15*L12+7.2*L21+10.8*L22+19100<=70000。

同理方法求出最優(yōu)額度解。

最后，用Excel Solver最終得出風(fēng)險(xiǎn)組的最優(yōu)授予額度：

這個(gè)例子中，利潤(rùn)是407600，期望損失剛好是70000。風(fēng)險(xiǎn)更大的那個(gè)組剛好達(dá)到信用額度上險(xiǎn)210000，風(fēng)險(xiǎn)低的那組沒有達(dá)到額度上限1500000。

所以，通過最優(yōu)額度模型，我們能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)矩陣?yán)锩總€(gè)單元調(diào)整到最優(yōu)授信額度。

當(dāng)然，對(duì)于授信額度管理，從簡(jiǎn)到繁，參照不同的量化指標(biāo)有很多不同的方法，本文中采用的是行為分?jǐn)?shù)與授信賬戶平均余額。對(duì)于是否需要復(fù)雜的額度管理模型，需要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)場(chǎng)景，選擇最適合的額度管理策略。

我建議在用戶授信額度管理中盡量做到化繁為簡(jiǎn)、深入淺出，才能在用戶貸款周期內(nèi)對(duì)客戶的授信額度進(jìn)行科學(xué)易用的綜合管理。

僅以此一文，希望能對(duì)風(fēng)控圈內(nèi)業(yè)者或即將成為業(yè)者的讀者朋友們一點(diǎn)點(diǎn)幫助。

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