編輯導(dǎo)語：風險控制在金融行業(yè)里非常重要，一個穩(wěn)定運行的系統(tǒng)也很重要；金融行業(yè)觸及到的風險會造成很大損失，穩(wěn)定性對于風控管理來說尤為重要；本文作者分享了關(guān)于在金融行業(yè)中，一個好用的系統(tǒng)穩(wěn)定指標是什么。

在金融行業(yè)里，大家對于系統(tǒng)穩(wěn)定運行比精準運行，更迫切的需求；這也是為什么位于國內(nèi)四大行之首的工商銀行，后臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)還是多年沒升級；原因之一是考慮到系統(tǒng)需要穩(wěn)定運行——在風險管理上，對于穩(wěn)定性的監(jiān)控也十分重要，在這之上才會考慮風險的精準識別，以及差異化客群風險定價。

衡量穩(wěn)定度的量化指標有很多，其中最好用也最容易理解的是PSI指標。

一、PSI指標是什么？

PSI是Population Stability Index的簡稱，最早運用于評估評分模型的穩(wěn)定性。

對于大多數(shù)金融風控從業(yè)者，對于PSI指標的認識還是源于評分模型，也止于評分模型；其實，PSI指標在風控策略、產(chǎn)品利率等多方面也有應(yīng)用。

PSI的計算公式=SUM（Actual % – Expected %）*LN（Actual % / Expected %）

從PSI公式中可以看出，它本質(zhì)是反應(yīng)實際情況與預(yù)測期望之間的差異化程度；差異化程度越大，對于模型穩(wěn)定性越差，反之越強。

以評分模型穩(wěn)定性為例，我為讀者朋友們解析下PSI的計算邏輯：

上圖示例1中將評分分數(shù)等頻分為10等級，觀測記錄2018年11月28日之后每周不同評分等級客戶申請進件比例。

在計算模型PSI之前，需要設(shè)定與評分等級對應(yīng)的基準分段，本例中基準分段標準：以建模時通過單的十等分的閾值，對建模取數(shù)期間所有申請進行分組，并計算每組數(shù)量的占比。

上圖示例2中，以2018年11月28日第一行第二列為例，基準分段為7.83%的2018年11月28日

PSI：0.0032122029230877=（6.33%-7.83%）*LN（6.33%/7.83%）。

同理計算出2018年11月28日其他分段的PSI，最終2018年11月28日模型PSI=各分段PSI之和。

二、PSI在風控模型中的應(yīng)用

PSI在模型中的應(yīng)用主要體現(xiàn)在兩個方面，一個是單變量的PSI，一個是模型分數(shù)的PSI，上圖示例1-3展示的是模型分數(shù)的PSI；一次模型的迭代更新，在部署時往往會耗費大量的時間。

為了避免經(jīng)常性迭代模型，在建模的時候就必須保證模型的穩(wěn)定性；因此在建模過程中，常常會按時間段切分樣本并計算各個變量的PSI（或建模樣本與時段外驗證集之間的PSI），以篩除那些隨時間推移波動特別大的變量。

除此之外，在對模型進行監(jiān)控時，對穩(wěn)定性的監(jiān)控也是必不可少的，需要及時監(jiān)控是否有客群發(fā)生偏移的情況，找到發(fā)生偏移的原因并確定是否需要調(diào)整模型或者策略。

首先需要監(jiān)控的是不同時間區(qū)間內(nèi)模型分數(shù)的穩(wěn)定性，如果發(fā)現(xiàn)模型總分的PSI較高，則需要通過計算每個入模變量的PSI來尋找原因，發(fā)現(xiàn)是哪一個變量導(dǎo)致的分數(shù)不穩(wěn)定后，則需要根據(jù)這個變量的特征來調(diào)整策略；或如果認為這種波動性會持續(xù)下去的話，需要考慮是否將這個變量剔除在模型之外。

三、PSI在風控策略中的應(yīng)用

PSI作為穩(wěn)定性度量指標，不僅可以運用于模型中，仍然可以風控策略中發(fā)揮作用；在策略A類和D類調(diào)優(yōu)中，我們往往通過觀測不同時間節(jié)點或時間跨度內(nèi)規(guī)則節(jié)點的波動差，來確定主要引起通過率下降和逾期率上升的一個或多個核心規(guī)則，進一步確認策略調(diào)優(yōu)閾值方案。

波動差與之對應(yīng)的即是穩(wěn)定度，波動越大，PSI越大，表示規(guī)則影響風險往不穩(wěn)定方向發(fā)生；在之前的「審批通過率突然下降應(yīng)該如何應(yīng)對」章節(jié)中有解釋運用PSI判斷節(jié)點主次要拒絕影響。

上圖示例4中運用PSI=（B-A）*LN（B/A）測算波動差，A節(jié)點的PSI為0.77%，B節(jié)點的PSI為0.01%，確定由A節(jié)點是導(dǎo)致通過率下降的核心策略節(jié)點。

穩(wěn)定性對于風險管理尤為重要，如何科學(xué)的度量風險，確保風險定向發(fā)展，是我們風控從業(yè)者永遠研究的課題，與大家共勉之。

本文由 @FAL金科應(yīng)用研院 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理，未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載。

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