編輯導(dǎo)語(yǔ)：眾所周知，風(fēng)控模型是提供企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型工具，幫助金融機(jī)構(gòu)、核心企業(yè)等更好的監(jiān)管市場(chǎng)安全隱患。那么，風(fēng)控模型中如何正確地接入策略呢？本文從授信額度的定義出發(fā)，分別從三個(gè)方面來(lái)為大家介紹風(fēng)控模型接入策略的方法。一起來(lái)看看吧。

一、授信額度

接下來(lái)講授信額度，放款不只與利率有關(guān)，還和額度相關(guān)。

最早期的時(shí)候授信額度還是人工，人工授信的額度就不可能非常小。

因?yàn)榉趴铑~度越小，受眾就越多，市場(chǎng)就越大。

如此一來(lái)公司需要部署的人就越多，以前可能一個(gè)審核員，每天審核20個(gè)就頂天了，就算在有某些輔助工具的情況下，一天最多也就審核60個(gè)。

這種情況下，對(duì)于全國(guó)性業(yè)務(wù)的開(kāi)展就會(huì)比較困難，而且尤其這個(gè)資金不是公司本身持有，即使資金是本身持有，它也會(huì)有持有成本。

這個(gè)成本如果公司越久不把它放出去，那么放著就是凈虧損，因?yàn)楣具€需要支付給資金來(lái)源的提供者，他對(duì)應(yīng)的利率應(yīng)得的利息。

1. 額度計(jì)算

額度的計(jì)算，其實(shí)算的是還款能力，就是在一個(gè)放款周期內(nèi)，客戶(hù)的還款能力，能否達(dá)到公司認(rèn)可的額度。

比如某個(gè)人月薪3000，這個(gè)人是一個(gè)工薪階層，白領(lǐng)，他的收入是第一還款源，可能我們就認(rèn)為這個(gè)客戶(hù)只有這一個(gè)還款源。

理論上這個(gè)客戶(hù)一年里最高能承受的總貸款額是36000元，但是這36000也不可能100%全都用來(lái)還款，所以我們可能會(huì)用他的月薪乘以10，算10個(gè)月的。

所以假如信用卡對(duì)這個(gè)客戶(hù)放款，我們就會(huì)按照對(duì)他核算的月收入，算10倍去放款，所以我們也要看一下每個(gè)客戶(hù)，具體可以承擔(dān)的還款能力的最高限額多少。

然后是他的可貸空間，因?yàn)閷?duì)于一個(gè)客戶(hù)來(lái)說(shuō)，他應(yīng)該不是一個(gè)白戶(hù)，或者說(shuō)不是一個(gè)沒(méi)有其它負(fù)債的人，這個(gè)時(shí)候我們就要看他的可貸空間多少。

我們會(huì)看看他的收入，當(dāng)然也還有一些可能會(huì)是商貸的情況。

計(jì)算一個(gè)客戶(hù)的可貸空間，就是用我們能計(jì)算出的這個(gè)用戶(hù)的收入，減去他的未結(jié)清的貸款的余額。

最終根據(jù)不同的產(chǎn)品，可能會(huì)考慮第三個(gè)額度部分，即額度專(zhuān)家矯正。

比如我們做稅貸或者其他的一些不同的產(chǎn)品，可能會(huì)有一個(gè)評(píng)級(jí)專(zhuān)家規(guī)則要素表兒，對(duì)于客戶(hù)，如果被判定有高風(fēng)險(xiǎn)的話，就會(huì)有一個(gè)人工矯正。

比如稅代被評(píng)C級(jí)的，就只能放五十萬(wàn)。如果是被評(píng)為更高的A級(jí)B級(jí)的，可能100萬(wàn)、200萬(wàn)，這是最高。

我們?cè)谶@幾個(gè)不同的額度下，給客戶(hù)提供最小的額度，然后會(huì)有一個(gè)輸入，一個(gè)調(diào)節(jié)系數(shù)，調(diào)節(jié)系數(shù)可能是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，或者是本單位對(duì)于市場(chǎng)或整個(gè)產(chǎn)品本身經(jīng)營(yíng)情況不同的認(rèn)知情況，會(huì)有一個(gè)調(diào)節(jié)系數(shù)。

比如我們現(xiàn)在的壞賬比較多了，但是要通過(guò)一些方法來(lái)分散風(fēng)險(xiǎn)，比如降均額度，降均額度降低之后，總的額度不變的話，就可以發(fā)放給更多的客戶(hù)，這樣的話能做到小額分散。

小額分散是相對(duì)于總額度來(lái)說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)越分散，那么他們相互之間的關(guān)聯(lián)性就小，他們可能同時(shí)發(fā)生違約的的概率就越小，就是雞蛋不放在一個(gè)籃子里。

最終審批額度是客戶(hù)申請(qǐng)額度，以及單戶(hù)最高限額求出一個(gè)最小額度。剛才講了一個(gè)最高授信額度，就是稅貸的一個(gè)釋義吧。

最低授信額度是會(huì)受運(yùn)營(yíng)成本以及管理成本的影響，比如以前還在人工授信的時(shí)候，可能只能放2萬(wàn)的額度。

最低授信2萬(wàn)，如果說(shuō)客戶(hù)想要更小的額度，或者不符合相關(guān)的那個(gè)情況，就不能給他進(jìn)行授信，因?yàn)楣緵](méi)法兒受理它收不回成本，畢竟是要維持這長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)嘛。

所以說(shuō)短期可以不盈利，但是也不能虧損。

大家可以看看ppt上面的一些數(shù)，這個(gè)計(jì)算是一個(gè)比較常用的釋放貸款的情況，最低授信額度，因?yàn)橹安惶弦?guī)的時(shí)候比較亂，可能還有審批費(fèi)用、簽字費(fèi)，就是把訂單成本、管理成本攤銷(xiāo)在上面，讓那個(gè)利率看起來(lái)不是那么駭人。

但是呢，對(duì)于現(xiàn)在逐漸走向合規(guī)的情況，這個(gè)貸款的利率，其實(shí)涵蓋了運(yùn)營(yíng)成本和管理成本，比如利息1000元，它這個(gè)里面1.5%就是成本，也就是15元。

還因?yàn)槲覀冎挥惺谛挪艜?huì)收費(fèi)，所以可能還要攤銷(xiāo)到我們之前去查的那些接口費(fèi)用，以及營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)等。

所以說(shuō)我之前講的總表上的營(yíng)銷(xiāo)管理管理費(fèi)用，就是成運(yùn)營(yíng)成本，它是一個(gè)固定值的。

這個(gè)固定值就告訴我們?cè)谀骋恢芷趦?nèi)，我們?nèi)フ{(diào)接口費(fèi)用，溝通、維護(hù)、團(tuán)建等費(fèi)用大概能限定多少，別超了。

如果說(shuō)這個(gè)費(fèi)用有剩余，那么我們整體產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)的盈利就上來(lái)了，有一部分原因就是通過(guò)我們自己的運(yùn)營(yíng)管理能力，提高了利潤(rùn)。

2. 額度和定價(jià)

額度和定價(jià)，就是我之前說(shuō)的第二項(xiàng)聯(lián)合對(duì)應(yīng)表格。

這是小微企業(yè)稅貸的一個(gè)示例，這個(gè)額度和剛才是類(lèi)似的，這個(gè)定價(jià)會(huì)有一個(gè)測(cè)算，會(huì)根據(jù)前面的量表，如果量表做的比較細(xì)，可以根據(jù)期限、金額還款方式，對(duì)應(yīng)不同的情況。

如果做得更細(xì)的話，還會(huì)有一些風(fēng)險(xiǎn)分層，比如一些銀行的分層是怎樣要求的，可能就需要七個(gè)不同的分層對(duì)應(yīng)不同的分層。

對(duì)于客戶(hù)的激勵(lì)，一些正規(guī)銀行可能會(huì)補(bǔ)貼，或我們現(xiàn)在開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)、行里、一些其他單位會(huì)給一些補(bǔ)助。

或者每戶(hù)兒可以承擔(dān)的產(chǎn)品整體中的多少的損失。

還有客戶(hù)介紹的新客可能會(huì)有一些紅點(diǎn)，或是利率上的優(yōu)惠，如果是老客戶(hù)或白名單客戶(hù)的話會(huì)更低一些。

3. 總授信額度

總授信額度就是我剛才說(shuō)的那種情況，對(duì)于一般等價(jià)物，大家不要著眼于每個(gè)單體，我們要把它當(dāng)做一個(gè)整體來(lái)看。

這些全面風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)，額度要根據(jù)第一項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，第二項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)分散，就是額度越小風(fēng)險(xiǎn)越分散，他們之間關(guān)系越小的話，那么對(duì)于我們的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)逐步降低。

當(dāng)然額度也不能特別小，如果特別小的話，管理成本增加，以及我們需要去尋找更多的客戶(hù)，這個(gè)時(shí)候我們的難度也會(huì)增大。

所以說(shuō)額度也需要一個(gè)平衡，就是說(shuō)它恰好符合市場(chǎng)的整體客戶(hù)的量級(jí)，又符合對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的分散。

對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)分層，每一層都需要客戶(hù)有一定的數(shù)量級(jí)，因?yàn)橹挥羞@樣我們做量化模型或代理模型，才會(huì)更加的適用。

如果某一個(gè)分層里只有一兩個(gè)客戶(hù)，每次一訓(xùn)練就發(fā)現(xiàn)不均勻，不符合正態(tài)分布或其他分布，可能會(huì)集中在一塊兒，那么這個(gè)時(shí)候我們通過(guò)利率進(jìn)行差異化提升競(jìng)爭(zhēng)力的能力，就會(huì)被反復(fù)削弱，所以說(shuō)不同分層的數(shù)量，都需要達(dá)到一定量級(jí)，這個(gè)時(shí)候我們才發(fā)揮出概率的作用。

如果數(shù)量級(jí)不能保證，就像一個(gè)硬幣，假如投十次的話，在非常極端的情況下，可能10次都是正面，那就影響了結(jié)果。

對(duì)于放貸款來(lái)說(shuō)，那我們可能就需要1000份樣本，這個(gè)時(shí)候概率才能有作用，有時(shí)候運(yùn)營(yíng)一查指標(biāo)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品出事了，可能就是因?yàn)榱考?jí)不對(duì)。

PSI是為了看每個(gè)不同分層的一個(gè)穩(wěn)定性，對(duì)產(chǎn)品的影響要在可控范圍內(nèi)。

就我剛才說(shuō)這個(gè)情況就是每個(gè)分層保證不要經(jīng)常發(fā)生躍遷，以及夠不夠穩(wěn)健，這個(gè)分層里面的數(shù)量是不是可以讓它的概率，能夠符合概率學(xué)的正常情況。

下面是我講的一個(gè)總得額度池向下分配的一個(gè)分散的情況，我們?nèi)绻y(tǒng)一對(duì)單位的認(rèn)知，設(shè)定為一億是一個(gè)單位，一億元可以發(fā)放1萬(wàn)份1萬(wàn)的貸款，1000份10萬(wàn)的貸款，500份20萬(wàn)的貸款，200份50萬(wàn)的貸款，這里說(shuō)的是最高的授信額度。

在不同的情況下，我們的額度發(fā)放出去，產(chǎn)生的影響是不同的，如果說(shuō)1萬(wàn)份1萬(wàn)的貸款，那么他的分散程度可以達(dá)到，但是如果市場(chǎng)比較小，想要發(fā)放1萬(wàn)份出去需要耗費(fèi)的精力非常大，可能并不能很快的發(fā)放出去。

找1000個(gè)人一定比找1萬(wàn)個(gè)人更容易，如果給這1000個(gè)人每人發(fā)10萬(wàn)，但是10萬(wàn)塊錢(qián)，對(duì)于當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)條件來(lái)說(shuō)這是一筆巨款，客戶(hù)會(huì)覺(jué)得無(wú)法承擔(dān)，因?yàn)樗X(jué)得這10萬(wàn)用不了。

所以說(shuō)要看市場(chǎng)容量，市場(chǎng)容量非常重要。

另外我們也要看那個(gè)時(shí)間點(diǎn)資金池子里有多少資金，我們要盡量讓資金盡快釋放，并和市場(chǎng)相匹配。

作者：鄭泰森，某共享平臺(tái)集團(tuán)風(fēng)控負(fù)責(zé)人；“數(shù)據(jù)人創(chuàng)作者聯(lián)盟”成員。

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